Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /var/www/izhevsky/data/www/izhevsky.ru/engine/classes/mysqli.class.php on line 162 Анализ деятельности Альфа-банка.

 (голосов: 1)
   6 мая 2009 | Просмотров: 4830


Задание:
На основе баланса банка по форме 101, полученного из открытых источников (http://cbr.ru/credit/transparent.asp) дать характеристику банка. Результаты представить в письменной работе, которая должна содержать как минимум ответ на следующие вопросы:
1. Каков размер и структура собственного капитала банка?
2. Насколько развита сеть корреспондентских отношений банка с российскими и зарубежными банками? Есть ли филиальная сеть у банка?
3. Охарактеризуйте клиентов банка и формы расчетов, которые предлагает банк клиентам?
4. Охарактеризуйте кредитный портфель банка.(Формы договоров, виды обеспечения, риски по выданным кредитам и качество портфеля)
5. Охарактеризуйте портфель ценных бумаг. Является ли банк участником биржи или работает на внебиржевом рынке.
6. Каковы финансовые результаты прошлых лет и отчетного года?
7. С какими видами активов он осуществляет доверительное управление для клиентов?
8. Заключает ли банк срочные сделки, и с какими видами активов?


Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»
Основной государственный регистрационный номер 1027700067328 (26.07.2002)
Юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
БИК 044525593
Дата согласования последней редакции устава: 07.05.2008
Уставный капитал 1 565 742 000,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 25.10.2007
Лицензия: Генеральная лицензия на осуществление банковских операций выдана 29.01.1998. Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (29.01.1998)
Альфа-Банк участвует в системе страхования вкладов.
1. Каков размер и структура собственного капитала банка?
Структура собственного капитала Альфа-Банка представлена в таблице 1.
Приведенные данные показывают, что за период с 2006 по 2008 г кредитное учреждение увеличило свой собственный капитал с 35 927,3 млн. руб. до 52 461,8 млн. руб. В основном это произошло за счет эмиссионного дохода (+ 8 557,3 млн. руб.) и других фондов (+11 723,0 млн. руб.).
За все рассматриваемые периоды максимальный удельный вес в структуре собственного капитала приходился на эмиссионный доход (от 71,1 до 80,1%). На втором месте в 2006 и 2007 гг находятся фонды накопления (соответственно, 13,0 и 18,3%). Однако, в 2008 г данные фонды ликвидированы и их средства переведены в статью «Другие фонды», резко увеличившую свою величину (на 11 723,0 млн. руб. или на 22,3% к уровню 2006 г). Уставный капитал кредитной организации составляет в 2006 г – 1 328,0 млн. руб., а в 2007 - 2008 г - 1 565,7 млн. руб., т.е. колеблется в пределах 3% от общей величины собственного капитала. Остальные статьи существенной роли в формировании собственного капитала Альфа-Банка не играют.


Таблица 1 - Динамика собственного капитала Альфа-Банка
Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % Отклонение к 2006 г, тыс. руб. Отклонение к 2006 г, %
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2007 2008 2007 2008
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 1328038 1565742 1565742 3,70 3,16 2,98 237704 - -0,54 -0,17
Прирост стоимости имущества при переоценке (добавочный капитал) 849443 866543 866543 2,36 1,75 1,65 17100 - -0,62 -0,10
Эмиссионный доход 28761931 37319275 37319275 80,06 75,26 71,14 8557344 - -4,79 -4,13
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи - - 743717 - - 1,42 - 743717 - 1,42
Резервный фонд 150123 199206 234861 0,42 0,40 0,45 49083 35655 -0,02 0,05
Фонды специального назначения 143113 573659 - 0,40 1,16 - 430546 -573659 0,76 -1,16
Фонды накопления 4686057 9050969 - 13,04 18,25 - 4364912 -9050969 5,21 -18,25
Другие фонды 8584 8584 11731614 0,02 0,02 22,36 - 11723030 -0,01 22,34
Итого 35927289 49583978 52461752 100,00 100,00 100,00 13656689 2877774 х х




2. Насколько развита сеть корреспондентских отношений банка с российскими и зарубежными банками? Есть ли филиальная сеть у банка?
Корреспондентские отношения - отношения между двумя или несколькими кредитными учреждениями при осуществлении платежей и расчетов одним из них по поручению и за счет другого.
Приведенные в форме 101 данные свидетельствуют о том, что у рассматриваемого банка развита сеть корреспондентских отношений, как с банками РФ (банками-резидентами), так и с банками зарубежных стран (учреждениями – нерезидентами, т.е. с юридическими лицами, являющимися банками или иными кредитными организациями в соответствии с законодательством иностранных государств и находящиеся за пределами РФ). При этом необходимо отметить, что основной объем банковских операций приходится на операции внутреннего финансового рынка. В частности, объем кредитов, выдаваемых в 2008 г юридическим лицам-нерезидентам, стал равен нулю, т.е. снизился на 17,1% к уровню прошлого года. Рост кредитов, предоставляемых физическим лицам-нерезидентам на 0,24% существенно на ситуацию не повлиял.
Необходимо отметить, что у банка 12 филиалов на территории Российской Федерации и 4 представительства – все также на территории РФ.
Кроме того, действуют 90 дополнительных офисов и 30 операционных касс вне кассового узла.
Можно сделать вывод о том, что сеть корреспондентских отношений у банка достаточно развита в пределах России, но внешнеэкономические отношения развиты недостаточно, и в их динамике наблюдается регресс, связанный с мировым финансовым кризисом.
3. Охарактеризуйте клиентов банка и формы расчетов, которые предлагает банк клиентам?
Клиентами банка являются юридические и физические лица, представленные в таблице 2.


Таблица 2 – Структура выдаваемых кредитов
2006 2007 2008
сумма, тыс. руб. уд.вес, % сумма, тыс. руб. уд.вес, % сумма, тыс. руб. уд.вес, %
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 600000 0,23 398400 0,11 131200 0,03
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 7530357 2,86 15107261 4,00 17269009 4,37
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 80000 0,03 118701 0,03 309707 0,08
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям 9928483 3,78 10741870 2,84 15269891 3,87
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям 171027996 65,05 243552805 64,49 293972489 74,47
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям 190505 0,07 6717 0,00 6700 0,00
Кредиты, предоставленные физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 96141 0,04 266760 0,07 211777 0,05
Кредиты, предоставленные физическим лицам 19980126 7,60 42850392 11,35 66620785 16,88
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам 53474891 20,34 64618967 17,11 -
Кредиты, предоставленные физическим лицам-нерезидентам 2090 0,00 23237 0,01 956357 0,24
Итого 262910589 100,00 377685110 100,00 394747915 100,00

Т.е. банк обслуживает финансовые органы субъектов РФ, коммерческие организации, находящиеся в федеральной и государственной собственности, негосударственные коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальных предпринимателей, физические лица, юридические и физические лица – нерезиденты.
При этом в основном обслуживаются негосударственные коммерческие организации (свыше 70% кредитных операций)
В настоящее время в соответствии со сложившейся практикой в банке применяются следующие основные формы расчетов:
- документарный аккредитив;
- инкассо;
- банковский перевод;
- открытый счет.
Кроме того, осуществляются расчеты с использованием векселей и чеков.
Аккредитив - это соглашение, в силу которого банк обязуется по просьбе клиента произвести оплату документов третьему лицу.
Инкассо - банковская операция, посредством которой банк по поручению клиента получает платеж от третьего лица за оказанные услуги, зачисляя эти средства на счет клиента в банке.
Банковский перевод представляет собой поручение (по просьбе клиента) одного банка другому выплатить переводополучателю определенную сумму.
Расчеты по открытому счету. Их сущность заключается в периодических платежах торговых партнеров. Сумма текущей задолженности учитывается в их книгах.
4. Охарактеризуйте кредитный портфель банка. (Формы договоров, виды обеспечения, риски по выданным кредитам и качество портфеля)
Оценивая кредитный портфель банка по данным формы 101, можно сказать, что наименьший риск существует при кредитовании финансовых органов субъектов РФ. В этой связи резерв по данному виду кредитования не создается.
Существенно возрастает кредитование федеральных коммерческих организаций с 7530,4 млн. руб. до 17 269,0 млн. в период с 2006 по 2008 г. При этом резерв, создаваемый при данном кредитовании, снизился с 8,6 до 0,1% от суммы предоставляемых средств.
Более чем в 2 раза снижен относительный размер резервов, формируемых при предоставлении кредитов коммерческим организациям в государственной собственности: с 1,25% до 0,5% на фоне роста самих кредитов с 80,0 млн. руб. до 309,7 млн. руб.
Существенное увеличение как объема кредитов, так и размера создаваемого по ним резерва, произошло при кредитовании негосударственных финансовых организаций: рост кредитов с 9 928,5 млн. руб. до 15 269,9 млн. руб. сопровождается ростом резервов с 82,0 до 335,4 млн. руб. (т.е. с 0,83 до 2,2%). Это связано с нестабильной экономической обстановкой в стране и на текущий момент представляется оправданным.
Самый значительный рост кредитов наблюдается при кредитовании негосударственных коммерческих организаций и предприятий. Однако здесь сумма создаваемого резерва снижается до 3,9% с 7,9% относительно уровня 2006 г.
В 2008 г прекращено кредитование юридических лиц – нерезидентов.
Некоммерческие организации кредитуются в незначительном объеме и резерв по данным кредитам не создается.
В среднем объем резервов снизился с 8,8% в 2006 г до уровня 3,4% в 2008 г, что может свидетельствовать о недостаточном обеспечении рисков по выданным кредитам.
При заключении договоров на кредитование обеспечением, принимаемым ОАО «Альфа-Банк» являются объекты недвижимого имущества, автотранспорт, ценные бумаги и другие активы.


Таблица 3 – Кредитный портфель Альфа-Банка
2006 2007 2008
Кредиты Резервы Резерв в % от объема кредита Кредиты Резервы Резерв в % от объема кредита Кредиты Резервы Резерв в % от кредита
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 600000 - - 398400 - - 131200 - -
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 7530357 650108 8,63 15107261 527149 3,49 17269009 18850 0,11
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 80000 1000 1,25 118701 2374 2,00 309707 1537 0,50
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям 9928483 82033 0,83 10741870 44562 0,41 15269891 335363 2,20
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям 171027996 13584457 7,94 243552805 12537150 5,15 293972489 11308558 3,85

Продолжение таблицы 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям 190505 18921 9,93 6717 - - 6700 - -
Кредиты, предоставленные физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 96141 234 0,24 266760 7654 2,87 211777 567 0,27
Кредиты, предоставленные физическим лицам 19980126 46379 0,23 42850392 950233 2,22 66620785 1841801 2,76
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам 53474891 8646140 16,17 64618967 11424221 17,68 - - -
Кредиты, предоставленные физическим лицам-нерезидентам 2090 3 0,14 23237 61 0,26 956357 62103 6,49
Итого 262910589 23029275 8,76 377685110 25493404 6,75 394747915 13568779 3,44




5. Охарактеризуйте портфель ценных бумаг. Является ли банк участником биржи или работает на внебиржевом рынке.
В 2007 г банк в основном занимается вложениями в долговые обязательства (60,8% от объема всех ценных бумаг). При этом 41,9% расходов приходилась на вложения в долговые обязательства для перепродажи и по договорам займа. Вложения в некотируемые долговые обязательства составляли 19,0%. Т.е. банк активно участвовал как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Вложение в акции составляло 29,3% (в основном в акции дочерних и зависимых обществ – 16,9% от общей суммы вложений).
В 2008 г картина принципиально меняется. Максимальными становятся вложения в акции – 48,7%, из них основная доля приходится на акции дочерних и зависимых обществ. Существенно возрастают вложения в некотируемые акции – с 0,2 до 11,2%.


Скачать бесплатно analizdeyatelnostialfa-banka.rar [23,68 Kb] (cкачиваний: 30)



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Другие новости по теме:
Информация:
Сайт поддержки новостного движка DataLife Engine. Модули и шаблоны (скины) для DataLife Engine.
Навигация
Авторизация
Наш опрос
Спонсоры
Архив курсовых и дипломных работ